Day trading e swing trading dicas para iniciantes

Day Trading E Swing Trading Dicas Para Iniciantes

Ajustar a volatilidade é uma das melhores dicas de troca do dia que você receberá

Muitos comerciantes me pedem para o dia bom negociação e swing trading dicas, ontem eu discuti o conceito de expectativa positiva e como você deve sempre maximizar seus lucros e minimizar o seu risco. Eu discuti um indicador muito importante que o ajudará a conseguir este objetivo. Hoje eu vou ensiná-lo a usar o Indicador Média Verdadeiro (ATR) para medir os níveis de perda de perda de posicionamento, bem como metas de lucro. Eu discuti o ATR anteriormente em artigos anteriores, mas eu quero mostrar-lhe uma demonstração real para que você possa se sentir mais confortável incorporando esse indicador em seu plano de negociação.

Qual é o ATR

O ATR foi desenvolvido por J. Welles Wilder para medir a volatilidade das variações de preços, inicialmente para as commodities e mais tarde adaptado ao mercado de ações como volatilidade nas ações subiu substancialmente nos últimos 40 anos. O ATR não é um indicador de entrada ou saída, por isso não é tão popular como alguns outros indicadores, como a média móvel ou o Indicador Estocástico. No entanto, o ATR é um indicador poderoso e se usado corretamente pode aumentar seus lucros e ajudá-lo a minimizar o risco ao mesmo tempo. O ATR foi originalmente projetado para gráficos diários, mas desde que a volatilidade tem pegado tanto durante as últimas décadas, o indicador pode ser usado de forma tão eficaz para a análise intraday.

A Fórmula ATR

Ao contrário de vários indicadores técnicos, o ATR é extremamente fácil de calcular e tão simples de usar. O ATR simplesmente calcula os valores máximos das três diferenças a seguir e calcula a média móvel das séries de dados resultantes:

Entre os dias anteriores preços altos e baixos.

Entre os dias anteriores fechar preço e os dias atuais preço alto.

Entre os dias anteriores fechar preço e os dias atuais preço baixo.

Quando usado para o dia de negociação a fórmula simplesmente muda o prazo de diário para intraday ea fórmula vai cuidar do resto. O ATR é construído na maioria das plataformas de software de análise técnica para que você não tem que calcular manualmente qualquer coisa você mesmo. A única mudança que eu faço é eu média dos últimos 10 dias ou barras comerciais, enquanto a fórmula original média do ATR para 14 dias ou bares. Acho que o menor período de tempo faz com que o ATR reaja mais rápido a mudanças dinâmicas na volatilidade que ocorre nos mercados de hoje.

Aprenda a medir a volatilidade

Deixe-me mostrar-lhe alguns exemplos como o ATR mede a volatilidade para que você possa ver como eu uso este indicador em tempo real. Neste exemplo você pode ver o E-mini SP Futures Contrato. Eu queria especificamente usar este exemplo porque você pode ver como o Índice começa com volatilidade relativamente baixa e intervalo de negociação consistente e na última parte do exemplo você pode ver como a volatilidade pega eo ATR aumenta simultaneamente com o aumento da volatilidade .

Observe como ATR aumenta à medida que a volatilidade aumenta

Se você estava negociando o contrato E-mini SP Futures e você usou uma perda de stop apertado em janeiro deste ano você provavelmente faria bem, mas se você usou o mesmo tipo de parar de perda em abril deste ano você seria interrompido antes de dar Seu comércio a oportunidade de trabalhar em sua direção. Da mesma forma, observe este gráfico de GLD que é um ETF projetado para rastrear o mercado de ouro. Este gráfico de 15 minutos demonstra como o intervalo médio de negociação salta de $ 0,20 centavos para mais de 0,50 centavos de dólar em um dia de negociação. Muitos comerciantes usam a escala negociando para determinar sua colocação da perda da parada, imagine se seu nível da perda do batente se baseou na escala do centavo de $ 0.20 quando o mercado está negociando em uma escala do centavo de $ 0.50.

O que é grande sobre o ATR é que os números que são produzidos são baseados em valores reais do dólar do mercado de sua negociação. Imagine que você está negociando usando um indicador como o RSI que lhe dá um overbought ou oversold nível. O ATR realmente usa valores de dólar para que você possa facilmente fazer modificações em seus níveis de perda de stop e lucro com base nas mudanças de dólar reais que você está vendo. Neste exemplo, você pode ver como eu ajustar o meu nível de stop loss com base na volatilidade e mais importante a leitura média ATR Im monitoria em tempo real. Observe como o stop loss se move dinamicamente à medida que a volatilidade aumenta. Graças a Deus pela negociação eletrônica, imagine ter que ligar para o corretor cada vez que eu fizer mudanças.

Minha perda de parada aumenta a cada vez que a volatilidade aumenta

Parar perda e colocação do alvo de lucro

Agora que você entende como o ATR é calculado e dinamicamente muda com base na volatilidade real seu tempo para ver como colocar ordens reais. O que eu costumo fazer é multiplicar o nível ATR atual por 2 e subtrair isso do meu preço de entrada, se estou indo longo. Se estou indo curto eu multiplicar o atual ATR * 2 e eu adicioná-lo ao meu preço de entrada. Uma vez que há um aumento de 20 por cento ou diminuição da volatilidade eu passar por todo o processo novamente. Eu continuo fazendo isso sempre que preciso.

Objetivos de lucro são calculados de forma semelhante, tomo o ATR atual e eu multiplicá-lo por * 4 e adicionar isso ao meu preço de entrada. Se eu vou curto vou subtrair 4 * ATR do meu preço de entrada.

Coisas para manter em mente

A ATR é a melhor maneira de medir a volatilidade de sua posição atual. Pode ser usado com cartas diárias ou intraday eficazmente. A única alteração que você precisa fazer é ajustá-la para usar 10 barras em vez de 14 para torná-lo um pouco mais dinâmico. O ATR é muito dinâmico, então não tenha medo de fazer ajustes em sua ordem quantas vezes forem necessárias. Não se esqueça de subtrair o ATR de sua entrada quando o seu longo curso para paradas e adicioná-lo à entrada quando o seu uso para fins de lucro. Reverter isso para posições curtas e você deve fazer apenas multa.

Espero que estas dicas negociação dia irá ajudá-lo a ficar fora de problemas nos mercados voláteis de hoje.